Back-testing is een methode die gebruikt wordt door traders en beleggers om de effectiviteit van een trading strategie te evalueren. Hierbij wordt de strategie toegepast op historische marktgegevens om te zien hoe deze in het verleden zou hebben gepresteerd. Door dit te doen, kunnen traders inzicht krijgen in het potentiële succes en de risico's van hun strategie voordat ze deze toepassen in real-time trading.
Hoe het werkt
Om een strategie te back-testen gebruikt een trader meestal software die trades kan simuleren op basis van marktgegevens uit het verleden. Het proces omvat het definiëren van de regels van de strategie, zoals wanneer te kopen of te verkopen, en deze regels vervolgens door historische gegevens te laten lopen. De software volgt de resultaten van deze gesimuleerde transacties en geeft gedetailleerde resultaten over de prestaties van de strategie.
Belangrijke statistieken
Bij backtesting kijken traders naar verschillende belangrijke statistieken om de effectiviteit van een strategie te beoordelen:
Winst en verlies: Totale winst of verlies. Winstpercentage: Percentage winstgevende transacties. Risico-batenverhouding: Vergelijking tussen potentiële beloning en risico. Drawdown: Grootste verlies van piek tot dal.
Voorbeeld
Stel dat een trader een strategie heeft waarbij hij een aandeel koopt wanneer de koers boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde komt en verkoopt wanneer de koers onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde komt. Door deze strategie te back-testen op vijf jaar historische aandelengegevens, kan de trader zien hoeveel trades winstgevend zouden zijn geweest, de totale winst of het totale verlies en de risiconiveaus van de strategie.
Back-testing is een nuttig hulpmiddel om handelsstrategieën te beoordelen. Door het proces en de beperkingen ervan te begrijpen, kunnen handelaren beter geïnformeerde beslissingen nemen.
